[월드퀀트브레인] put-call imbalance, put-call ratio (PCR) 전략

옵션 시장의 왜곡을 읽는 법: IV Imbalance 기반 전략 분석“옵션 시장은 본래 가격보다 심리를 먼저 반영한다. 그 왜곡을 포착하는 것이 퀀트 전략의 시작이다.”전략 개요이 전략은 콜옵션과 풋옵션 간의 내재변동성 비율(IV Imbalance)을 활용하여 옵션 시장의 비정상적 기대 심리를 포착하고, 이를 산업 내 중립화, 변동성 그룹화, 거래 강도 기반 가중화, 시가총액 필터링을 통해 강화하는 방식입니다.Region: USAUniverse: TOP3000Decay: 5Neutralization: IndustryTruncation: 0.03전략의 가설 (Hypothesis)옵션 시장 참여자들은 주식 투자자보다 빠르게 리스크를 반영하는 경향이 있습니다. 특히 콜옵션 대비 풋옵션의 내재변동성이 비정상적으..

2025.05.15