옵션 시장의 왜곡을 읽는 법: IV Imbalance 기반 전략 분석“옵션 시장은 본래 가격보다 심리를 먼저 반영한다. 그 왜곡을 포착하는 것이 퀀트 전략의 시작이다.”전략 개요이 전략은 콜옵션과 풋옵션 간의 내재변동성 비율(IV Imbalance)을 활용하여 옵션 시장의 비정상적 기대 심리를 포착하고, 이를 산업 내 중립화, 변동성 그룹화, 거래 강도 기반 가중화, 시가총액 필터링을 통해 강화하는 방식입니다.Region: USAUniverse: TOP3000Decay: 5Neutralization: IndustryTruncation: 0.03전략의 가설 (Hypothesis)옵션 시장 참여자들은 주식 투자자보다 빠르게 리스크를 반영하는 경향이 있습니다. 특히 콜옵션 대비 풋옵션의 내재변동성이 비정상적으..

전략 패턴이란?전략 패턴(Strategy Pattern)은 알고리즘(전략)의 동적 교체를 가능하게 해주는 객체지향 디자인 패턴입니다.행동(Behavior)을 캡슐화하고, 런타임 시에 객체에 전략을 주입해 변경 가능한 유연한 구조를 만들 수 있도록 도와줍니다.“변화하는 부분을 분리하고, 고정된 부분은 그대로 두자”는 OOP 원칙의 대표 사례입니다.https://github.com/99mini/trading 에서 소스코드를 확인할 수 있습니다.구조 요약trading-bot/├── .venv/ # 가상환경├── .gitignore├── requirements.in # 의존성 명시├── requirements.txt # 고..