옵션 시장의 왜곡을 읽는 법: IV Imbalance 기반 전략 분석“옵션 시장은 본래 가격보다 심리를 먼저 반영한다. 그 왜곡을 포착하는 것이 퀀트 전략의 시작이다.”전략 개요이 전략은 콜옵션과 풋옵션 간의 내재변동성 비율(IV Imbalance)을 활용하여 옵션 시장의 비정상적 기대 심리를 포착하고, 이를 산업 내 중립화, 변동성 그룹화, 거래 강도 기반 가중화, 시가총액 필터링을 통해 강화하는 방식입니다.Region: USAUniverse: TOP3000Decay: 5Neutralization: IndustryTruncation: 0.03전략의 가설 (Hypothesis)옵션 시장 참여자들은 주식 투자자보다 빠르게 리스크를 반영하는 경향이 있습니다. 특히 콜옵션 대비 풋옵션의 내재변동성이 비정상적으..

함수형 프로그래밍의 핵심 개념 중 하나는 지연 평가(Lazy Evaluation) 이다.데이터를 즉시 계산하지 않고, 필요할 때 평가(evaluation)하는 전략이다.1. 지연 평가는 왜 필요한가메모리 효율 형상성능 최적화무한 데이터 스트림 안전하게 가능조건에 따라 조기 중단 가능(take(n), find(item))2. Javascript에서 지연 평가JS에서는 Array.map, Array.filter는 즉시 평가(eager evaluation)이다.[1, 2, 3, 4] .filter(x => x % 2 === 0) // → 즉시 실행 .map(x => x * 10); // → 즉시 실행3. 지연평가 이용 사례3.1. 무한 숫자 스트림에서 100번째 짝수 찾기func..

전략 패턴이란?전략 패턴(Strategy Pattern)은 알고리즘(전략)의 동적 교체를 가능하게 해주는 객체지향 디자인 패턴입니다.행동(Behavior)을 캡슐화하고, 런타임 시에 객체에 전략을 주입해 변경 가능한 유연한 구조를 만들 수 있도록 도와줍니다.“변화하는 부분을 분리하고, 고정된 부분은 그대로 두자”는 OOP 원칙의 대표 사례입니다.https://github.com/99mini/trading 에서 소스코드를 확인할 수 있습니다.구조 요약trading-bot/├── .venv/ # 가상환경├── .gitignore├── requirements.in # 의존성 명시├── requirements.txt # 고..

property get lengthclass Fx implements Iterable { /** * @description evaluates the iterable and returns the length of the array (O(n)) * @returns {number} the length of the array */ get length(): number { return this.toArray().length; }}Fx 클레스에 length 프로퍼티를 추가합니다. length 프로퍼티에 접근하게 되면 평가가 진행되어 O(n)의 시간 복잡도를 가지게 됩니다.왜 O(n)의 시간복잡도를 유지하는가?github copilot의 코드리뷰입니다.src/Fx.ts:62Using toArra..

이번 장에서는 함수형 유틸리티의 대표적인 고급 함수 중 하나인 group 함수를 구현하고,기존에 하나로 묶여 있던 Fx 클래스와 각 함수들을 모듈 단위로 분리하는 리팩토링을 진행했습니다.1. group 함수란?group은 주어진 키 생성 함수에 따라 데이터를 그룹핑하여 Map 형태로 반환하는 함수입니다.기본적으로 다음과 같은 역할을 수행합니다.group([{ age: 20 }, { age: 30 }, { age: 20 }], x => x.age)// Map {// 20 => [ { age: 20 }, { age: 20 } ],// 30 => [ { age: 30 } ]// }함수형 프로그래밍에서는 reduce를 사용해서 구현할 수도 있지만,이번에는 이터러블 기반 구현 + 타입 안정성을 고려해 gr..

함수형 유틸리티를 만들 때 빠질 수 없는 기본 도구 중 하나는 바로 range입니다.range는 원하는 숫자 범위를 순차적으로 생성해주는 반복기(iterator)이며, 지연 평가와 매우 잘 어울리는 함수입니다.이 장에서는 TypeScript에서 제너레이터와 함수 오버로드를 이용해 range 함수를 구현하고, 이를 테스트하는 과정을 설명합니다.range 함수란?range는 Python을 비롯한 많은 함수형 언어에서 기본 제공되는 기능입니다. range(5) → [0, 1, 2, 3, 4]range(2, 5) → [2, 3, 4]range(0, 10, 2) → [0, 2, 4, 6, 8]range(5, 0, -1) → [5, 4, 3, 2, 1]이러한 형태를 TypeScript에서 구현하면서도 이터러블을 ..